Pengaruh Volume Perdagangan terhadap Harga Saham Bank Rakyat Indonesia Periode 2021–2023
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh volume perdagangan terhadap harga saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023. Penelitian ini dimotivasi oleh inkonsistensi antara teori dan kondisi empiris, di mana peningkatan volume perdagangan tidak selalu diikuti oleh peningkatan harga saham. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal asosiatif. Data sekunder berupa data volume perdagangan dan harga saham bulanan dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia dan Yahoo Finance. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana dengan SPSS. Analisis tersebut meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji t, dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,111 > 0,05, yang berarti hipotesis ditolak. Koefisien regresi menunjukkan hubungan negatif sebesar -1,981E-7. Selain itu, nilai R² sebesar 0,073 menunjukkan bahwa volume perdagangan hanya menjelaskan 7,3% variasi harga saham.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Anam, S. (2021). Pengaruh Kinerja Dan Volume Perdagangan Terhadap. Akuntansi Dan Teknologi Informasi, 14(2), 15–29.
Charara, Wahyu, N. (2023). PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, VOLATILITAS HARGA SAHAM DAN KAPITALISASI PASAR TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN BESAR YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2016-2020. 2(1).
Desy Ratnasari,Ika Wahyuni, I. S. (2022). PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN HARGA SAHAM SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2020 Des.
Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25, 383--417. https://doi.org/10.2307/2325486
Ferdinata, M. H., & Agustina, R. (2025). Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ), Volume Saham , Net Foreign Buy or Sell Terhadap Pergerakan 3 Harga Saham Blue Chip di Bidang Pertambangan Tahun. 7, 181–201.
Fitriani, T., & Asnawi, S. K. (2022). Pengaruh Kurs Tukar , Dana Asing , dan Volume. 6(April).
I Nyoman Triyo Rizky Harimbawa, N. L. G. E. S. (2021). Pengaruh Volume Perdagangan, Frekuensi Perdagangan, Dan Order Imbalance Tehadap Volatilitas Harga Saham. 11(01), 82–92. http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/1583/
Masyie, K. (2021). Pengaruh Frekuensi Perdagangan, Volume Perdagangan, & Kapitalisasi Pasar Terhadap Return Saham Pada Sektor Pariwisata Yang Terdaftar Di BEI. Jurnal Manajemen Sains Dan Organisasi, 2(1), 73–83.
Maulana, S. B., & Surabaya, U. N. (2025). Pengaruh Trading Volume Activity dan Informasi Akuntansi terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical Periode. 3.
Nia Wati, & Ayu Puspitaningtyas. (2023). Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Volatilitas Harga Saham Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana, 11(2), 881–890. https://doi.org/10.35137/jmbk.v11i2.80
Peni, A. (2024). ANALISIS PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP HARGA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA. 4(January 2010), 173–182.
Pujiyanti, D. H., Puspitasari, I., Prasaja, M. G., Studi, P., Fakultas, M., Univeristas, E., & Purworejo, M. (2024). THE EFFECT OF TRADING FREQUENCY , TRADING VOLUME , DIVIDEND POLICY , EARNINGS VOLATILITY , AND GROWTH IN ASSETS ON STOCK PRICE VOLATILITY WITH INFLATION AS A MODERATOR ( Empirical Study on Companies Listed in the PEFINDO25 Index for the Years 2022 – 2023 ) PEMODERASI ( Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks PEFINDO25 Tahun 2022 –. 7(1).
Rosharlianti, Z., & Salsabila, A. (2025). Pengaruh Harga Saham, Volume Perdagangan Saham Dan Frekuensi Perdagangan Saham Terhadap Bid-Ask Spread. Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 8(2), 1327–1337. https://doi.org/10.46576/bn.v8i2.7001
Saputra, I., & Andani, M. (2022). PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN SAHAM, DIVIDEND YIELD, EARNING VOLATILITY, FIRM SIZE, DAN NILAI TUKAR TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar Indeks LQ45 Periode 2016-2020). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 15(2), 288–301.
Saryati. (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh volume perdagangan, frekuensi perdagangan, dan order imbalance baik secara parsial maupun simultan terhadap volatilitas harga saham pada sektor transportasi darat yang terdaftar di BEI. 2(3), 188–197.
Septyadi, M. ., & Bwarleling, T. (2020). Akurasi 149. Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Leverage, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Volatilitas Harga Saham, 149–162.
Shefrin, H. (2000). Beyond greed and fear: Understanding behavioral finance and the psychology of investing. Harvard Business School Press.
Sidabutar et. (2025). Analisis Pengaruh Price Range dan Volume Perdagangan terhadap Perubahan Persentase Harga Saham BBRI Periode 2015-2025. 2(5), 300–310.
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Sukmayani, Agus, Y. A. (2025). Jurnal Emas PENGARUH RISIKO PASAR , NILAI TUKAR DAN VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA INDEKS LQ45 PERIODE 2021-2023 Jurnal Emas. 6, 531–546.